Побудова економетричної моделі на основі макроекономічних показників Австрії

Тип: контрольная работа
Категория: Экономико-математическое моделирование

Скачать

Купить

Перевірка макроекономічних показників Австрії на стаціонарність даних. Побудова економетричної моделі впливу показників інфляції, кількості зайнятих та безробітних на приріст валового внутрішнього продукту. Аналіз скоригованого коефіцієнту детермінації.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра екологічного менеджменту і підприємництва

Самостійна робота

з курсу прикладна економетрика

на тему: Побудова економетричної моделі на основі макроекономічних показників Австрії

Студента 1 курсу магістратури

Спеціальності «Екологічне підприємництво»

Нестеренка Олега Анатолійовича

Київ 2013

Для побудови економетричної моделі використаємо наступні макроекономічні показники Австрії:

1). ВВП;

2). Рівень інфляції;

3). Кількість населення;

4). Чисельність безробітних;

5). Чисельність зайнятих

Дані макроекономічні показники беремо періодом 20 років з 1992 р. до 2012р.

Для побудови економетричної моделі дані показники та їх кількісні параметри необхідно імпортувати дані в Eviews.

Перш ніж побудувати економетричну модель перевіряємо наші показники на стаціонарність даних.

ADF Test Statistic	0.614449	1% Critical Value*	-3.8304
		5% Critical Value	-3.0294
		10% Critical Value	-2.6552
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EMLP)
Method: Least Squares
Date: 12/12/13 Time: 18:58
Sample(adjusted): 1994 2012
Included observations: 19 after adjusting endpoints
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
EMLP(-1)	0.026262	0.042740	0.614449	0.5476
D(EMLP(-1))	0.745940	0.191176	3.901858	0.0013
C	-0.073097	0.133089	-0.549236	0.5904
R-squared	0.491538	Mean dependent var	0.029421
Adjusted R-squared	0.427980	S.D. dependent var	0.027671
S.E. of regression	0.020928	Akaike info criterion	-4.751483
Sum squared resid	0.007008	Schwarz criterion	-4.602361
Log likelihood	48.13909	F-statistic	7.733720
Durbin-Watson stat	1.870029	Prob(F-statistic)	0.004468

Першим показником візьмемо чисельність зайнятих. Значення ADF Test Statistic дорівнює 0.614449 і воно є більшим ніж критичне значення (при 5% -3.0294). Отже, даний ряд даних є нестаціонарним. Тому потрібно ввести новий показник, який дорівнюватиме різниці другого порядку.

ADF Test Statistic	-3.678474	1% Critical Value*	-4.6712
		5% Critical Value	-3.7347
		10% Critical Value	-3.3086
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EMLP2,2)
Method: Least Squares
Date: 12/12/13 Time: 19:04
Sample(adjusted): 1997 2012
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(EMLP2(-1))	-1.105270	0.300470	-3.678474	0.0032
D(EMLP2(-1),2)	0.384605	0.236322	1.627464	0.1296
C	-0.051330	0.021416	-2.396756	0.0337
@TREND(1988)	0.004128	0.001624	2.542345	0.0258
R-squared	0.536879	Mean dependent var	0.002125
Adjusted R-squared	0.421099	S.D. dependent var	0.031001
S.E. of regression	0.023587	Akaike info criterion	-4.443913
Sum squared resid	0.006676	Schwarz criterion	-4.250766
Log likelihood	39.55130	F-statistic	4.637054
Durbin-Watson stat	1.656118	Prob(F-statistic)	0.022445

Значення ADF Test Statistic дорівнює -3.678474 і воно є меншим ніж критичне значення (при 10% -3.3086). Отже, даний ряд даних є стаціонарним

Наступний показник - валовий внутрішній продукт:

ADF Test Statistic	0.653267	1% Critical Value*	-3.8304
		5% Critical Value	-3.0294
		10% Critical Value	-2.6552
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation ... Другие файлы: Побудова та аналіз одночинникової економетричної моделі Аналітична формула одночинникової економетричної лінійної моделі та її графічна інтерпретація. Обчислення дисперсії результативної змінної та коефіціє... Економіко-математичне моделювання Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії... Економетричні моделі в системі прогнозування Поняття та процес економічного прогнозування, процес формування прогнозу про розвиток об'єкта на основі вивчення тенденцій його розвитку. Сутність та... Рівняння регресії і побудова економетричних моделей Побудова економетричної моделі парної регресії. На основі даних про витрати обігу (залежна змінна) і вантажообігу (незалежна змінна) побудувати економ... Система основних макроекономічних показників та їх динаміка в Україні Поняття і методика розрахунків основних макроекономічних показників. Особливості визначення валового внутрішнього продукту, показників рівня зайнятост...