Економіко-математичне моделювання
Краткое сожержание материала:
Міністерство освіти й науки України
Харківський національний економічний університет
Кафедра математики
Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання
з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
Перевірила:
викладач кафедри
Норік Л. А.
Виконала:
студентка ІІ курсу 1 групи
факультету МЕВ
Ільченко В.В.
Харків, 2009
ЗАВДАННЯ №1
Специфікація економетричної моделі парної регресії
Завдання:
Побудувати лінійну, степеневу та показникову економетричні моделі за даними, що наведені в таблиці. Оцінити параметри моделі. Зробити економічні висновки.
Попит, тис.грн |
Ціна, грн |
|
60,60 |
205,39 |
|
40,30 |
206,42 |
|
50,20 |
206,23 |
|
70,40 |
205,40 |
|
50,80 |
206,96 |
|
60,40 |
206,54 |
|
50,70 |
205,69 |
|
60,90 |
207,84 |
|
60,60 |
207,09 |
|
80,00 |
209,19 |
|
80,70 |
206,74 |
|
80,00 |
206,84 |
1) Побудова лінійної моделі парної регресії
Припустимо, що зв'язок - лінійний.
Рівняння лінійної регресії має вид: yx=a0+a1*x
Побудова рівняння лінійної регресії зводиться до оцінки її параметрів, для якого використовують метод найменших квадратів або користуються вбудованою функцією середовища MS Excel ЛИНЕЙН().
Для цього необхідно:
1. На робочому аркуші сформувати таблицю, що містить вихідні дані.
Рис. 1 Вихідні дані
2. Виділяється блок (5 стрічок Х 2 стовпчики) з метою визначення результатів регресійної статистики.
3. За допомогою режиму Вставка викликається функція ЛИНЕЙН(), щаповнюються аргументи та натискається комбінація клавіш <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>.
В результаті цих дій виводиться регресійна статистика відповідно до схеми.
Табл. 1
Схема регресійної статистики функції ЛИНЕЙН()
Значення коефіцієнту а1 |
Значення коефіцієнту а0 |
|
Середньоквадратичне відхилення а1 |
Середньоквадратичне відхилення а0 |
|
Коефіцієнт детермінації |
Середньоквадратичне відхилення у |
|
F-статистика |
Кількість ступенів свободи |
|
Регресійна сума квадратів |
Остаточна сума квадратів |
Отримуємо наступні данні
Рис. 2 Поточні результати
Таким чином теоретичне рівняння лінійної регресії має вигляд:
y=-890,82 + 4,61*х
Оскільки а1>0, то регресія невід'ємна, тобто збільшення значення х веде до збільшення значення у.
Коефіцієнт регресії (а1 ) свідчить, що при збільшенні ціни на 1 одиницю попит збільшиться на 4, 61 одиниць.
Коефіцієнт детермінації R2 = 0, 14, тобто варіація результату у на 14% пояснюється варіацією фактора х, на долю не врахованих факторів залишається 86%.
Отримані результати моделювання лінійного зв'язку можна встановити, використовуючи графічне зображення.
Рис. 3 Графічне зображення
Для визначення якості обраної моделі доцільно розрахувати середню помилку апроксимації:
Тобто в середньому розрахункові значення відхиляються від фактичних на 17,20%, що вказую на невисоку якість моделі.
Рис. 4 Допоміжні розрахунки для обчислення середньої помилки апроксимації.
Щоб визначити на скільки відсотків в середньому за сукупністю зміниться результативна ознака від свого середнього значення за умовою зміни пояснюваного фактора на 1% від свого середнього значення обчислюється середній коефіцієнт еластичності:
Отже, при збільшенні ціни на товари на 1%, попит на нього збільшується на 15,34%
Оцінку значимості рівняння регресії проводимо за допомогою критерія Фішера, для цього порівнюються табличне значення Fтабл відповідного рівня значимості, та фактичне Fфакт:
Fфакт=1,587
При ?=0,05, k1=m=1, k2=n-m-1=10
Fтабл=4,96
Оскільки Fфакт<Fтабл, то рівняння регресії з ймовірністю 95% визначається в цілому як статистично не значиме.
2) Побудова показникової моделі
Припустимо, що модель задачі показника, тоді - .
Для побудови моделі виконаємо лінеаризацію, за допомогою логарифмування.
Прологарифмуємо рівняння, щоб привести його до лінійного виду: , звідки маємо: , де , , Отже здійснено перетворення показникової моделі ло лінійної, параметри якої мозна обчислити за допомогою функції ЛИНЕЙН().
Рис. 5 Допоміжні розрахунки параметрів рівняння показникової моделі
Отже, маємо А1=0,071, А0=-10,63. Теоретичне рівняння регресії: Y=-10,63 +0,071x
Виконаємо потенціювання рівняння та запишемо його у вигляді показникової функції: = 0.0000241,074x
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,12, тобто варіація результату у на 12% пояснюється варіацією фактора х, на долю не врахованих факторів залишається 88%.
Для визначення якості показникової моделі обчислюїмо середню помилку апроксимації:
Тобто в середньому розрахункові значення відхиляються від фактичних на 3,978%, що вказую на високу якість моделі.
Оцінку значимості рівняння регресії проводимо за допомогою критерія Фішера, для цього порівнюються табличне значення Fтабл відповідного рівня значимості, та фактичне Fфакт:
Fфакт=1,379
При ?=0,05, k1=m=1, k2=n-m-1=10
Fтабл=4,96
Оскільки Fфакт<Fтабл, то рівняння регресії з ймовірністю 95% визначається в цілому як статистично не значиме.
3) Побудова степеневої моделі
Припустимо,що модель даної задачі - степенева: . Перетворимо до лінійного вигляду за допомогою логарифмування:
. Отже , де , , , . Виконані обчислення на рис.6
Рис. 6 Допоміжні розрахунки параметрів рівняння степеневої моделі
Отже А1= 14,73, А0=-74,43.
Теоретичне рівняння регресії: Y=-74,43+14,73х. Виконаємо потенціювання отриманого рівняння, та запишемо його у вигляді степеневої функції:
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,12, тобто варіація результату у на 12% пояснюється варіацією фактора х, тобто ціни, на долю не врахованих факторів залишається 88%.
Для визначення якості показникової моделі обчислюїмо середню помилку апроксимації:
Тобто в середньому розрахункові значення відхиляються від фактичних на 3,98%, що вказую на високу якість моделі.
Оцінку значимості рівняння регресії проводимо за допомогою критерія Фішера, для цього порівн...
Економіко–математичне моделювання
Розвиток методології економіко-математичного моделювання. Економіко-математичні моделі в працях вітчизняних економістів. Математичне моделювання і зов...
Економіко-математичне моделювання в менеджменті
Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління. Економіко-математичне моделювання процесів прийняття управлінських рішень. Окремі...
Економіко-математичне моделювання
Навчальний посібник призначено для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» у...
Економіко-математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції (на прикладі приватного підприємства "Бардаков")
Аналіз діяльності підприємства громадського харчування: формування витрат, товарна політика. Сутність економіко-математичного та інформаційно-логічног...
Економіко-математичне моделювання процесів оподаткування в Україні
Дослідження аспектів податкового регулювання різних економічних процесів, його напрямки та етапи. Математичне та графічне моделювання взаємозв’язку по...