Управление рисками на предприятиях банковской сферы на примере ОАО "Газпромбанк"

Современное состояние банковской сферы России. Основные причины роста интереса коммерческих организаций к управлению рисками. Общая характеристика ОАО "Газпромбанк". Финансовые показатели деятельности организации. Оценка и предложения по снижению рисков.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

«Брянская государственная инженерно-технологическая академия» (ФГБОУ ВПО «БГИТА»)

Экономический факультет

Курсовая работа

по дисциплине: Риск-менеджмент

на тему: Управление рисками на предприятиях банковской сферы на примере ОАО «Газпромбанк»

Брянск, 2013

Введение

Банки - весьма древнее экономическое изобретение. Они возникли в глубокой древности как фирмы, специализирующиеся на оказании особого рода услуг: хранении сбережений и предоставлении кредитов.

Со временем банки освоили также деятельность, связанную с организацией расчетов за покупаемые и продаваемые товары внутри страны и на мировом рынке.

Сейчас они составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.

Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. Все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Правильная организация банковской системы необходима для нормального функционирования хозяйства страны. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и чрезвычайно сложных) задач для экономического развития России. Вместе с тем, как и работа других коммерческих предприятий, банковская деятельность подвержена многочисленным рискам и именно потому в большинстве стран эта деятельность является наиболее регулируемым видом предпринимательства.

Последствия, которые влекут за собой экономические кризисы, делают актуальными проблемы, посвященные изучению факторов, являющихся предпосылкой для нарастания негативных тенденций в банковском секторе, выявлению и изучению непосредственных причин современных экономических кризисов, форм их проявления и последствий, а также для выработки адекватных программ антикризисного регулирования банковской деятельности.

Актуальность выбранной мною темы состоит в том, что риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений, поэтому изучение рисков в банковской деятельности требует особого внимания.

Цель курсовой работы - изучение управления рисками на предприятии в банковской сфере.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. рассмотреть современное состояние банковской сферы;

2. изучить классификацию рисков в банковской сферы;

3. исследовать воздействие рисков на деятельность предприятия;

4. предложить мероприятия по снижению рисков;

5. провести оценку затрат и эффекта от предложенных мероприятий.

Объектом исследования в данной курсовой работе является ОАО «Газпромбанк». риск банковский коммерческий управление

Предметом исследования являются риски в ОАО «Газпромбанк».

Методами научного исследования, используемыми при написании курсовой работы, являются: метод систематизации (расположение данных в логической последовательности), методы анализа (разложение сведений на составные части с целью изучения) и синтеза (обобщение данных), табличный метод, аналитический, метод прогнозирования (разработка прогноза, перспектив развития) и др.

Объем курсовой работы составляет 48 листов, 1 таблицу, 1 рисунок и 2 приложения.

1. Основы управления рисками в банковской сфере

1.1 Современное состояние банковской сферы России

В последнее время банковская система России стала развиваться наиболее активно. В подобном развитии были отмечены некоторые положительные тенденции. Многие кредитные организации стали стремиться к большей прозрачности, то есть постоянной открытости для своих клиентов. По этой причине стали внедряться передовые бизнес-модели, разнообразные виды кредитования, новые банковские технологии.

На состояние банковской системы в России в 2012 году повлияло множество факторов, главные из которых:

1. Общий рост российской экономики на 3.4% по сравнению с прошлым годом;

2. Укрепление курса рубля на 3.6% относительно евро и на 6% относительно американского доллара;

3. Рост среднемесячной заработной платы у населения РФ;

4. Укрепление финансовой стабильности в мире.

Стоит отметить, что, несмотря на стабильно высокое количество банков -- участников системы страхования вкладов, несколько уменьшилось количество кредитных организаций, имеющих право на привлечение в виде вкладов денежных средств физических лиц. 

Максимальная сумма страхования составляет 700 тысяч рублей, она полностью покрывает 99.5% всех вкладов. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на возросшее доверие к финансовой системе Российской Федерации, граждане предпочитают не рисковать -- на вклады до 700 тысяч рублей приходится более 50% всей суммы застрахованных депозитов.

Как правило, граждане для хранения собственных средств выбирают проверенные, известные, надежные банки. Безусловным лидером является Сбербанк России, на долю которого приходится 45.8% всего рынка вкладов. Ориентированность на средний класс работающего населения, молодежь и пенсионеров влияет на количество некрупных депозитов -- вклады до 700 тысяч рублей составляют 72.3% от общего объема.

Для сравнения, в других банках с общим объемом вкладов более 100 миллиардов рублей (всего насчитывается 17 таких организаций), доля депозитов до 700 тысяч составляет 33.7%. В кредитных организациях, которые имеют депозиты на общую сумму более 100 млрд, сосредоточено 69.9% депозитов населения. На долю банков, где сумма вкладов составляет от 10 до 100 млрд, приходится 21.6% депозитов, от миллиарда до 10 -- 7.6%, до миллиарда рублей -- 0.9%.

Соответственно, в настоящее время активно развиваются банки с большими объемами вкладов, доля небольших кредитных организаций неуклонно сокращается -- 356 против 392 в конце 2011 года.

В ряды наиболее крупных банков, помимо группы ВТБ, Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка вошли ХКФ, Русский Стандарт и Восточный Экспресс -- организации, политика которых в последние годы была направлена на привлечение средств физических лиц.

Общее укрепление стабильности финансовой системы и положительная динамика развития кредитных организаций способствовали увеличению сберегательной активности населения. Так, рост вкладов в январе-ноябре 2012 года составлял около 4.7 млрд. рублей в день, что заметно выше показателя 2011 года -- 3.7 млрд. рублей ежедневно.

В немалой степени росту активности способствовал рост процентных ставок, увеличение количества выгодных предложений по сбережению и приумножению средств, низкий уровень инфляции, общее увеличение доходов населения.

Стоит отметить, что в 2012 году продолжилось снижение доли долгосрочных вкладов (с 10.1 до 8.6%). Доля среднесрочных почти не изменилась -- около 50%. А вот краткосрочные вклады (от 30 дней до года) выросли до 22%.

По данным ЦБ РФ в 2012 году наблюдалась положительная динамика большинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике.

Отношение активов банковского сектора к ВВП за год возросло с 74,6 до 79,1%.

Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 9,8%, увеличившись за год на 0,4 процентного пункта.

Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2012 года стали средства на счетах клиентов, отношение их объема к ВВП увеличилось на 1,4 процентного пункта и составило 48,1%, в том числе отношение объема вкладов физических лиц к ВВП - 22,8% (прирост на 1,5 процентного пункта), отношение депозитов юридических лиц (кроме кредитных организаций) к ВВП - 15,4% (прирост на 0,4 процентного пункта).

В структуре активов банковского сектора в 2012 году, как и годом ранее, доминировали кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП возросло на 2,8 процентного пункта - до 54,3%, при этом их доля в совокупных активах банковского сектора сократилась на 0,4 процентного пункта и составила 68,6%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП возросло на 2,6 процентного пункта - до 44,3%.

В 2012 году количество действующих кредитных организаций сократилось на 22 - до 956. В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 23 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 7 кредитных организаций; получили лицензию на осуществление банковских операций 8 новых кредитных орга...