Робастные процедуры

Следуя к цели возникает ряд задач курсовой работы: рассмотреть и изучить материалы соответствующие теме курсовой работы, научиться решать задачи рабостных оценок, рассмотреть на практике робастное управление.

Термин робастный используется строго только в математической статистике. Имеет некоторые отличия от "устойчивый", хотя и близок по смыслу. На рынке как термин не употребляется. На мой взгляд, просто род синонима к "устойчивый". Поскольку нет сложившегося определения, лучше говорить устойчивый по отношению к чему-либо. Факторов много и на все случаи жизни устойчивостью не запастись.

Термин "робастность" используется в математической статистике в задачах оценок и критериев. Робастной называется статистика от выборки, которая обладает свойством слабой изменчивости при наложении на исходную выборку редких "выбросов", т. е. еще одной выборки, которая в большинстве точек является нулем, а в небольшом числе точек выборкой из неизвестного распределения, как правило с большой дисперсией по сравнению с исходной выборкой.

Что касается торговых систем, то здесь больше подходит термин "устойчивость". Устойчивой торговую систему называют, если отношение доходности системы к доходности некой эталонной системы на любом временном участке имеет стационарное стандартное отклонение существенно меньше среднего этого отношения, рассчитанного по всей выборке.

Термин "робастность" (robustness - англ.) образован от robust - крепкий, грубый (англ.). Сравните с названием одного из сортов кофе - robusta. Имеется в виду, что робастные статистические процедуры должны "выдерживать" ошибки, которые теми или иными способами могут попадать в исходные данные или искажать предпосылки используемых вероятностно-статистических моделей.