Межбанковский кредитный рынок на территории Российской Федерации

Основные понятия и сущность межбанковского кредита, этапы его развития, виды и функции. Фактические показатели операций содействия экономического развития банка, динамики рыночных ставок. Виды кредитных рисков и факторы, влияющие на их возникновение.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Оглавление

Введение

Глава 1. Основные понятия и сущность межбанковского кредита

1.1 Понятие межбанковского кредита и этапы его развития

1.2 Виды и функции межбанковского кредита

1.3 Кредитный договор и рыночные ставки по межбанковскому кредиту

Глава 2. Анализ межбанковского кредитного рынка РФ

2.1 Межбанковский кредит на территории России

2.2 Проблемы на межбанковском кредитном рынке и перспективы развития

Глава 3. Практическая часть

3.1 Исследование структуры межбанковского кредитования на примере ОАО КБ "Севергазбанк"

3.2 Исследование динамики ставок на межбанковском рынке

Заключение

Список литературы



Введение

Актуальность выбора темы межбанковского кредита обусловливается тем, что межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Ведь банк, особенно региональный банк, имеет жизненно важную роль в экономике привязанного региона, потому что предприятия и население любого региона не могут отдельно существовать от экономической системы государства. Кроме того, рынок межбанковского кредитования - это важный индикатор всей банковской системы. Когда у какого-нибудь крупного финучреждения появляются даже временные финансовые проблемы, возможно возникновение взаимной цепочки невозвратов краткосрочных кредитов друг другу, результатом чего будет являться межбанковский кризис.

Цель данной курсовой работы является подробное раскрытие основных понятий и сущности межбанковского кредита, перспектив его развития, его проблемы и пути решения; а также анализ межбанковского кредитно рынка в Российской Федерации. Основные задачи:

1) Рассмотреть понятие межбанковского кредита и этапы его развития.

2) Обозначить виды и функции межбанковского кредита.

3) Рассмотреть понятие кредитного договора и определить виды рыночных ставок по межбанковскому кредиту.

4) Проанализировать фактические показатели по межбанковскому кредитованию в РФ.

5) Исследовать структуры межбанковского кредитования на примере ОАО КБ "Севергазбанк".

6) Выявить перспективы развития межбанковского кредита.

7) Обозначить проблемы на межбанковском кредитном рынке и пути их решения.

Понятие межбанковского кредита описывается в первой главе курсовой работы, а так же подробное описание этой операции между банками и указанием целей, функций, составление договора по межбанковскому кредиту между банками.

Во второй главе проделан анализ межбанковского кредитного рынка России, и выявлен общий объём межбанковских кредитов в общей структуре кредитов банков. Так же были представлены перспективы развития межбанковского кредита в России, рассмотрены проблемы межбанковского кредитного рынка России и возможные пути решения этих проблем.

В третьей главе было проведен анализ деятельности ОАО КБ "Севергазбанк" на рынке межбанковского кредитования. Проанализированы изменения процентных ставок: MIBOR, MIBID и MIACR за 2008-2011 годы и сделаны выводы по полученному анализу.



Глава 1. Основные понятия и сущность межбанковского кредита

1.1 Понятие межбанковского кредита и этапы его развития

Межбанковский кредит - предоставление кредитных ресурсов банком-кредитором банку-заемщику для поддержания текущей ликвидности.

Основным кредитором на рынке является Центральный Банк, на который согласно ст. 81ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации" возложено осуществление межбанковских расчетов. Коммерческие банки выступают в роли заемщиков и кредиторов других коммерческих банков. Обычно заимствование средств осуществляется на основе разовых кредитных договоров или посредством размещения депозитов в других банках.

С помощью межбанковских кредитов банки могут быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Возможность дать межбанковский кредит позволяет банкам наиболее рационально использовать свои средства - отдать в долг, обычно под небольшой процент, те средства, которые в данный момент оказались невостребованными. Доступность коротких кредитов от контрагентов помогает кредитным учреждениям поддерживать свою ликвидность, то есть отвечать по своим текущим долгам в случае недостатка средств при ожидающихся поступлениях. Кроме того, рынок межбанковских кредитов позволяет проводить спекулятивные операции, когда денежные средства берутся по меньшей ставке, чем отдаются.

Цель межбанковского кредита для заемщика - получить ресурсы для последующего предоставления ссуды своему клиенту.

Цель межбанковского кредита для кредитора - разместить на определенный срок временно свободные ресурсы.

МБК - это форма кредитования банками друг друга, как источник кредитных ресурсов, предоставляемый на определенный срок.

Необходимо отметить, что межбанковский кредит - довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличии от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, поэтому вся сумма межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена кредитных ресурсов - процентная ставка по кредиту на рынке межбанковских кредитов складывается при взаимодействии спроса и предложения [6].

Уровень процентных ставок на рынке межбанковских кредитов дифференцируется в зависимости от сроков кредитования.

Предоставление и получение кредитов коммерческими банками на межбанковском рынке регламентируется Гражданским кодексом (глава 45), Федеральными законами "О Центральном банке Российской федерации (Банке России)" (глава 10), "О банках и банковской деятельности" (глава 4), "О валютном регулировании и валютном контроле", нормативными актами Банка России, уставами коммерческих банков и кредитными договорами. Кредитные организации на договорных началах могут привлекать и размещать друг у друга средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через создаваемые в установленном порядке расчетные центры и корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России. При этом она ежемесячно должна сообщать в Банк России о вновь открытых корреспондентских счетах на территории Российской Федерации и за рубежом [1, 2, 3, 4].

Банки могут оценивать деятельность банков-партнеров по их рейтингу. Рейтинг - специальные показатели деятельности банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по заданному признаку, что позволяет группировать коммерческие банки в определенной последовательности по степени убывания данного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на месте.

Российский рынок МБК развивался в целом аналогично зарубежным, однако его развитие имело ряд особенностей. Именно эти особенности сформировали целый комплекс проблем, которые являются актуальными в настоящее время.

Условно историю развития межбанковского кредита можно разделить на несколько этапов. Первый этап начинается в конце 1980-х годов, наиболее широко тогда применялось межбанковское кредитование в форме кредитов Госбанка СССР. В начале 1990-х годов работа коммерческих банков на рынке МБК была тесно связана с работой на валютном рынке. В этот период наблюдался устойчивый рост курса доллара США, и рынок МБК фактически обслуживал банки при покупке ими долларов.

В 1994-1995 гг. банки стали разрабатывать первые методики и технологии, связанные с процессами межбанковского кредитования, которые до этого фактически отсутствовали. Так, стало возможным пользоваться важнейшей конъюнктурной информацией, интересующей банки и их клиентов, - о текущих ставках, по которым на рынке предоставляются и привлекаются кредиты. Однако кроме хороших сторон этот период сопровождался так же негативными факторами. Этот фактор нашёл своё отражение в виде кризиса. Так, в августе 1995 г. значительная часть межбанковских кредитов оказалась просроченной. При этом на данном этапе банки, работавшие на рынке, начали активно проводить операции, направленные на поддержание собственной ликвидности (за счет получения коротких кредитов).

Следующий этап охватывает период с середины 1995 г. до марта 1996 г. и характеризуется сворачиванием рынка межбанковских кредитов. Количество банков-контрагентов стало узко ограничено, а сделки - нерегулярны. В данный период отмечалось значительное замедление темпов роста банков и снижение уровня их капитализации.

Третий этап приходится на март 1996 г. - осень 1997 г. В этот период межбанковский кредитный рынок характеризовался относительной стабильностью. В то же время активно развивающийся рынок ГКО начал оказывать влияние на рынок межбанковского кредита.

К четвертому этапу относится период с осени 1997 г. по 17 августа 1998г. В этот период наблюдалось значительное перемещение денежных средств на фондовый рынок (рынок ГКО). Несмотря на рост прибыльности банков, начала снижаться их ликвидность. Макроэкономическая ситуация в стране также складывалась неблагоприятно: росли неплатежи, снижалась рентабельность предприятий реального сектора экономики. В результате незадолго до системного финансово...