Банківські системи

Банківська система України як динамічно розвинутий сектор національної економіки. Способи оцінки ступеня досягнення наведених цілей систему індикаторів фінансової стійкості банків. Особливості побудови системи комплексного управління ризиками в банку.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

1. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою

банківський фінансовий стійкість

Банківська система України є одним з найбільш динамічно розвинутих секторів національної економіки, у якому перехід до ринкових відносин відбувався досить швидко і реально проходив процес демонополізації, проявилася конкуренція, гроші та кредит набули ринкового змісту. Вона становить органічну частину загальноекономічного комплексу і безпосередньо взаємодіє з усіма сферами економіки країни, а відтак відіграє роль в економічних процесах, що виявляється в утворенні оптимального середовища для мобілізації та вільного переливання капіталів, нагромадження коштів для структурної перебудови економіки й розвитку підприємництва.

Ефективне функціонування банківської системи можливе лише на основі використання нових форм, методів і принципів управління. Стратегія управління банківською системою повинна визначати як концепцію і пріоритети розвитку, які виступають єднальною ланкою системи.

Традиційно розробка стратегій банків ґрунтується на виборі декількох ключових чинників. Банки визначають свою депозитну і кредитну політику: формують принципи, за яких готові залучати засоби, і вказують напрями, на яких вони готові їх розміщувати. Залежно від вибору кожного з наведених чинників реалізуються різні стратегії та організовуються різні типи банків. Не менш важливим чинником формування стратегії є структура активів і пасивів, яка є надбудовою для перших двох політик. Крім того, банки у своєї стратегії закладають прийняті ризики, і ці граничні умови визначають політику кредитування, безпеки, ліквідності. Проте універсальної методики визначення стратегій управління банківською системою нині немає.

Розробляючи стратегію, банківська система, серед інших суб'єктів фінансового ринку, вирішує важливе завдання консолідації усіх бізнес-процесів для досягнення стратегічних цілей в умовах змін зовнішнього середовища. Відтак, з одного боку, як сукупність фінансових посередників, що займаються банківською діяльністю, а з іншого, як одна зі складових економічної над системи банківська система покликана виконувати такі функції:

1 Забезпечувати трансформацію внутрішніх заощаджень в інвестиції з якнайменшими трансакційними витратами;

2 Сприяти ефективні алокації ресурсів;

3 Надавати механізми для реалізації базових соціальних функцій держави;

4 Забезпечувати зміцнення фінансового суверенітету.

Для оцінки ступеня досягнення наведених цілей систему індикаторів фінансової стійкості банків, вибраних на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних авторів і розрахованих НБУ, узгоджено відповідно до цілей банківської системи (табл..1.1)

Таблиця 1.1 «Узгодження індикаторів фінансової стійкості банківської системи відповідно до цілей»

№№ з/п	Цілі	Індикатори фінансової стійкості
1	Забезпечення трансформації внутрішніх заощаджень у інвестиції	Відношення чистого доходу до середнього капіталу
		Відношення чистого доходу до середніх сукупних активів
		Супереч між базовими ставками за кредитами та депозитами
2	Ефективна алокація ресурсів	Відношення недіючих кредитів за мінусом резервів до капіталу
		Відношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів
		Відношення кредитів, наданих не фінансовим корпораціям, до сукупних валових кредитів

Таблиця

№	Цілі	Індикатори фінансової стійкості
3	Сприяння реалізації соціальних функцій держави	Відношення іпотечних кредитів до сукупних кредитів, наданих домогосподарствам
		Відношення кредитів, наданих домогосподарствам, до сукупних валових кредитів
4	Зміцнення фінансового суверенітету	Відношення капіталу до активів
		Відношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу
		Відношення кредитів в іноземній валюті до сукупних валових кредитів
		Відношення зобов'язань в іноземній валюті до сукупних зобов'язань
		Відношення великих ризиків до капіталу

Залежно від успіху проведення необхідних банківській системі України перетворень та макроекономічної ситуації сформульовані три базові стратегії управління банківським сектором (табл. 2).

Таблиця 1.2 «Матриця стратегій управління банківською системою України»

	Успішні перетворення, необхідні банківській системі	Неуспішні перетворення, необхідні банківській системі
Стабільна макроек. ситуація	I. Стратегія прориву	II. Інерційна стратегія
Нестабільна макроекономічна ситуація	I.Стратегія прориву III. Кризова стратегія	III. Кризова стратегія

Коротко охарактеризуємо стратегії:

I. Стратегія прориву, або оптимальна стратегія, передбачає швидке

зростання якісних і кількісних характеристик до рівня, адекватного потребам економіки. За рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів забезпечується швидке зростання банківських активів без втрати суверенітету. Капіталізація активів, розвиток рефінансування й інші заходи дають змогу банківській системі ефективно розв'язувати економічні та соціальні завдання.

II. У межах інерційної стратегії ключові обмеження,як у сферах

зміцнення внутрішньої ресурсної бази, так і сфері розширенні попиту на банківські послуги, збереження; можливості щодо зменшення залежності від зовнішніх ринків капіталу на бенеть реалізовані, хоча макроекономічні умови як в Україні, так і у світі в цілому залишається сприятливим.

III. Кризова стратегія реалізується за умови, що протягом

прогнозування періоду «спрацюють» декілька серйозних ризик-тригерів, або відбудується подія, яку відносять до розряду катастрофічних. Багато часу і ресурсів у таких умовах піде на відновлення банківського сектора й економіки в цілому після кризових явищ. У реалізації кризової стратегії складно говорити про вирішення як економічних, так і соціальних завдань, що стоять перед банківською системою. Джерелом кризи можуть бути як зовнішні так і внутрішні чинники.

Результатом реалізації кожної з наведених вище стратегій управління банківською системою України є комплексна оцінка її фінансової стійкості (рис 1.1). Як видно з рисунка, зміни індикаторів за цілями безумовно впливають на величину оцінки фінансової стійкості українських банків. Так, за кризовою стратегією величина комплексної оцінки у прогнозному періоді коливатиметься в межах 0,50-0,53, за інерційною стратегією - від 0,51 до 0,57. Тобто станом на 1 січня 2014 р. інерційна стратегія вирівняється зі стратегією прориву.

Рис.1.1 «Прогнозна комплексна оцінка фінансової стійкості банківської системи України залежно від вибору стратегії управління»

Слід зазначити, що стратегія прориву передбачає можливість двох під стратегій - розвиток згідно з моделлю банківського капіталізму або за змішаною моделлю. Основні відмінності між під стратегіями стосуються темпів зростання банківської системи України.

У межах стратегії прориву передбачається швидке зростання внутрішньої ресурсної бази, активний розвиток внутрішніх інституційних інвесторів, обумовлений успішною реалізацією банківською системою своїх цілей.

Інерційна стратегія, навпаки, веде до стагнації внутрішньої ресурсної бази у зв'язку зі збереженням аутсорсингу фінансової системи і низьким рівнем залучення активів у фінансовий обіг. Активне зростання у разі залучення цієї стратегії можливе тільки у періоди «дешевих грошей» на зовнішньому ринку. У межах інерційної стратегії темпи зростання банківського сектору нестаб...