Дослідження прибутку і чинники, які на нього впливають
Краткое сожержание материала:
Размещено на
36
Завдання 1
Для отримання прибутку в плановому періоді фірма поклала за мету дослідити кількісний зв'язок між прибутком та основними ресурсами, що на нього впливають.
Щоб дослідити кількісну залежність, маємо статистичну сукупність спостережень показників:
місяць |
прибуток |
інвестиції |
ОВФ |
ФРЧ |
|
У |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
||
1 |
47 |
74 |
34 |
112 |
|
2 |
49 |
77 |
37 |
117 |
|
3 |
46 |
79 |
29 |
107 |
|
4 |
50 |
78 |
39 |
122 |
|
5 |
52 |
81 |
40 |
124 |
|
6 |
47 |
70 |
32 |
128 |
|
7 |
54 |
84 |
45 |
127 |
|
8 |
53 |
82 |
42 |
124 |
|
9 |
56 |
87 |
46 |
122 |
|
10 |
59 |
91 |
47 |
128 |
|
11 |
57 |
90 |
45 |
132 |
|
12 |
62 |
94 |
50 |
127 |
|
13 |
63 |
92 |
50 |
137 |
|
14 |
65 |
97 |
51 |
137 |
|
15 |
64 |
95 |
50 |
140 |
|
16 |
62 |
93 |
48 |
138 |
|
17 |
67 |
99 |
52 |
132 |
|
18 |
69 |
104 |
54 |
142 |
|
19 |
70 |
107 |
55 |
144 |
|
20 |
72 |
109 |
54 |
147 |
Структура роботи:
1. Ідентифікувати змінні моделі
2. Специфікувати задану модель
3. Оцінка параметрів моделі 1МНК
4. Визначити матрицю ковариації оцінок параметрів моделі та знайти їх стандартні похибки
5. Визначити статистичну значущість зв ? язку на основі економетричної моделі:
- коефіцієнта кореляції та детермінації;
- критерія Фішера (F-кореляція);
- критерія Студента (t-кореляція)
6. Визначити прогнозні якості моделі
7. Дати інтервальний та точковий прогнози на наступний місяць
Рішення
1. Ідентифікувати змінні моделі.
У- вектор прибутку (залежна або пояснювальна змінна)
Х1- вектор інвестицій (незалежна або пояснювальна змінна)
Х2- вектор основних виробничих фондів (незалежна або пояснювальна змінна)
Х3 - вектор фонду робочого часу (незалежна або пояснювальна змінна)
2. Специфікувати задану модель
Економічна модель у лінійній формі:
У=а0+а1Х1+а2Х2+а3Х3+u
Економічна модель у степеневій формі:
У= а0 Х1Є№ Х2ЄІ Х3 Єі u
Степенева функція в лінійно-логорифмічній формі:
LnY=lna0+ lna1X1+ lna2X2+ lna3X3+lnu
3. Оцінка параметрів моделі 1МНК
Параметри лінійної багатофакторної моделі обчислюються за формулою:
А=(Х ' * Х) № * Х 'У,
де Х- матриця незалежних змінних, Х'- транспонована матриця Х, У- вектор значень залежної змінної
74 |
34 |
112 |
|
77 |
37 |
117 |
|
79 |
29 |
107 |
|
78 |
39 |
122 |
|
81 |
40 |
124 |
|
70 |
32 |
128 |
|
84 |
45 |
127 |
|
82 |
42 |
124 |
|
87 |
46 |
122 |
|
91 |
47 |
128 |
|
90 |
45 |
132 |
|
94 |
50 |
127 |
|
92 |
50 |
137 |
|
97 |
51 |
137 |
|
95 |
50 |
140 |
|
93 |
48 |
138 |
|
99 |
52 |
132 |
|
104 |
54 |
142 |
|
107 |
55 |
144 |
|
109 |
54 |
147 |
Х=
Транспонуємо матрицю Х: