Анализ риска статистическим методом
Краткое сожержание материала:
Контрольная работа №1
ТЕМА: «Анализ риска статистическим методом».
ЦЕЛЬ: Изучить статистический метод анализа риска. Проанализировать и оценить уровень риска деятельности предприятия с помощью графика Лоуренца.
СОДЕРЖАНИЕ.
- ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2
- Страновой риск. 2
- ЗАДАЧА. 5
- ЛИТЕРАТУРА. 10
- ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
- Страновой риск.
- Страновой риск - это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.
Страны с наименьшим уровнем риска:
1. Люксембург -- 100
2. Норвегия -- 98
3. Швейцария -- 98
4. Дания -- 95
5. США -- 94
6. Швеция -- 94
7. Финляндия -- 93
8. Ирландия -- 93
9. Нидерланды -- 93
10. Австрия -- 93
11. Великобритания -- 92
12. Канада -- 92
13. Бельгия -- 91
14. Германия -- 91
15. Франция -- 90
16. Австралия -- 90
17. Исландия -- 89
18. Япония -- 89
19. Сингапур -- 88
20. Испания -- 88
Таблица 1
20 самых рискованных стран
Место |
Название |
Уровень безопасности |
|
166 |
Малави |
26.80 |
|
167 |
Эритрея |
26.54 |
|
168 |
Гвинея |
26.11 |
|
169 |
Гаити |
25.42 |
|
170 |
Сан-Томе и Принсипи |
25.31 |
|
171 |
Ливия |
24.87 |
|
172 |
Бурунди |
22.65 |
|
173 |
Соломоновы Острова |
22.08 |
|
174 |
Гвинея-Бисау |
21.24 |
|
175 |
Зимбабве |
19.90 |
|
176 |
Федеративные Штаты Микронезии |
19.28 |
|
177 |
Конго |
17.83 |
|
178 |
Либерия |
17.58 |
|
179 |
Демократическая республика Конго |
16.41 |
|
180 |
Маршалловы острова |
12.10 |
|
181 |
Куба |
11.75 |
|
182 |
Сомали |
11.11 |
|
183 |
Ирак |
5.17 |
|
184 |
Афганистан |
4.24 |
|
185 |
КНДР |
3.65 |
Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) -- индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy».
Оценка производится по следующим параметрам:
· демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);
· уровень эмиграции;
· уровень экономического неравенства;
· экономическая ситуация;
· криминализация государства;
· раздробленность в силовых структурах и элите;
· перемещение беженцев внутри страны;
· рост реваншистских настроений;
· количество предоставляемых государством услуг;
· приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;
· внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).
В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым -- Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина -- на 86-м, Казахстан -- на 88-м, а США -- на 128-м.
ЗАДАЧА.
1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца.
2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались.
3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет.
Статистика ущерба предприятия.
Год |
Общая частота возникновения ущерба F общ |
Частоты возникновения убытков в определенной области риска |
||||||||
Область минимального риска |
Область повышенного риска |
Область критического риска |
Область катастрофического риска |
|||||||
f2 |
Уд2 |
f3 |
Уд3 |
f4 |
Уд4 |
f5 |
Уд5 |
|||
2000 |
0,75 |
0,32 |
43% |
0,33 |
44% |
0,05 |
6% |
0,05 |
6% |
|
2001 |
0,80 |
0,35 |
44% |
0,2 |
25% |
0,2 |
25% |
0,05 |
6% |
|
2002 |
0,85 |
0,05 |
5% |
0,17 |
20% |
0,25 |
30% |
0,38 |
45% |
|
К2000 |
43% |
87% |
93% |
100% |
||||||