Проверка истинности моделей множественной регрессии

Построение модели множественной регрессии теоретических значений динамики ВВП, определение средней ошибки аппроксимации. Выбор фактора, оказывающего большее влияние. Построение парных моделей регрессии. Определение лучшей модели. Проверка предпосылок МНК.
Краткое сожержание материала:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. ПОЛЗУНОВА

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

Расчётное задание

по дисциплине: Эконометрика

Проверка истинности моделей множественной регрессии

Выполнил:

Филатов М.И.

2010

Исходные данные

	Численность студентов (на 1000 человек населения)	Динамика Валового Внутреннего Продукта (в постоянных ценах)	Динамика валового накопления основного капитала (в постоянных ценах)
	x1	y	x2
Россия	64	131,2	103
Австралия	50	123	169
Австрия	29	117	115
Азербайджан	22	177,3	103,4
Армения	34	184,1	263,5
Беларусь	195	164,9	162,2
Бельгия	39	115	120
Венгрия	42	139	178
Германия	28	110	102
Грузия	42	169,3	112,4
Дания	40	114	134
Италия	34	111	125
Казахстан	61	163,4	126,7
Канада	42	121	156
Киргизия	46	134,7	83,3
Китай	15	184	420
Мексика	22	122	175
Нидерланды	33	119	129
Норвегия	47	120	130
Польша	54	140	154
Республика Молдова	34	129,1	134,1
Румыния	32	115	132
Соединенное Королевство Великобритания	38	122	146
США	58	117	143
Таджикистан	21	116,4	143,5
Украина	51	122,7	122,6
Финляндия	58	130	154
Франция	36	115	129
Швеция	48	121	129
Япония	32	105	91№

Все данные взяты за 2003 год. Данные взяты из статистического сборника Регионы России Социально-экономические показатели.

2003. Федеральная служба государственной статистики Построение модели множественной регрессии

Расчет параметров

Рассчитаем необходимые параметры:

Признак	Ср. знач.	СКО	Характеристики тесноты связи	вi	bi		Коэф-ты частной корр.	F-критерий фактический	Табличный F-критерий
y	131,77	22,74	Ryx1x2=0,5963
x1	44,9	30,41	ryx1=0,2152	0,2639	0,1973	0,0672	ryx1х2=0,3112	Fx1факт=2,8954	4,21
x2	146,19	60,57	ryx2=0,5353	0,5583	0,2097	0,2326	ryx2х1=0,5695	Fx2факт=12,95	4,21
			rx1x2=-0,0872		a=92,26		rx1х2у=-0,2453	Fфакт=7,45	3,35

Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе:

t_y =2639t_x1+0,5583t_x2

Уравнение множественной регрессии в естественной форме:

y_теор =92,26+0,1973x₁ +0,2097x₂

Рассчитаем по этой формуле теоретические значения динамики ВВП и определим среднюю ошибку аппроксимации. Она равна 9,5254.

Выбор фактора, оказывающего большее влияние

1. Динамика валового накопления основного капитала оказывает большее влияние на динамику ВВП, чем численность студентов, так как

|в<...