Разработка калькулятора для оценки эффективности мультивалютных вкладов

Изучение надежности вложения средств в мультивалютные вклады в банках РФ. Разработка приложения для оценки эффективности и риска мультивалютного вклада на основе математических методов построения инвестиционного портфеля. Вычисление вектора приоритетов.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра прикладной математики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Бакалавра

РАЗРАБОТКА КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЛЬТИВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ

Работу выполнила И.А.Кудрина

Научный руководитель В.Н.Кармазин

Краснодар 2013

Содержание

Введение

1. Мультивалютный вклад

1.1 Понятие мультивалютного вклада

1.2 Мультивалютные вклады в России

1.3 Мультивалютные вклады в других странах

1.4 Сравнение мультивалютных вкладов в России и странах СНГ

1.5 Страхование вкладов

2. Модели построения портфелей

2.1 Инвестиционный портфель

2.2 Построение портфеля

2.3 Принятие решений на основе метода анализа иерархий

2.3.1 Иерархическое представление

2.3.2 Шкала отношений

2.3.3 Матрица парных сравнений

2.3.4 Вычисление вектора приоритетов

2.3.5 Согласованность матрицы парных сравнений

2.3.6 Анализ иерархий

2.4 Метод анализа сценарий

2.4.1 Постановка задачи

2.4.2 Принцип максимина

2.4.3 Минимаксное сожаление

2.4.4 Алгоритм решения задачи

2.5 Портфель Марковица

2.5.1 Основная схема

2.5.2 Построение портфеля

3. Разработка калькулятора оценки эффективности мультивалютного вклада

3.1 Платформа .NET

3.2 Основная схема разработки

3.3 Разработка приложения

Заключение

Список использованных источников

Введение

Вложение сбережений в банки - это один из способов не только их сбережения, но в некоторых случаях способ значительно увеличить вложенную сумму. Банки предлагают различные виды вкладов с разнообразными привлекательными условиями, но неопытному вкладчику тяжело разобраться во всем этом многообразии. Основными предложениями банков являются вклады в одной валюте. Такой валютой может быть, как и местная, так и любая другая. Это уже зависит от банка, его работы, предложений, надежности, местоположения и многое другое. Для многих вклад сразу в нескольких валютах является чем-то неизвестным, или как говорят «в диковинку». И это не смотря на то, что они существуют в нашей стране не меньше восьми лет. На вопрос в местном отделении «Сбербанка» об открытие счета в нескольких валютах, мультивалютном вкладе, сотрудники этого банка ответили, что не стоит «заморачиваться» с непопулярным вкладом и начали предлагать другие виды услуг, по их мнению, наиболее популярными.

Многие банки предлагают на своих сайтах возможность различных вычислений, так называемые калькуляторы. С помощью этих калькуляторов можно выбрать вклад с максимальной доходностью, рассчитать полученную сумму для конкретного вклада, или сумму, которую необходимо будет выплатить банку при оформлении кредита. Но большинство предлагаемых калькуляторов настолько примитивные, что позволяют выбирать только одну из предложенных валют, и если вкладчик захочет воспользоваться им для мультивалютного вклада, то это у него не получится. Таким образом, вкладчик вынужден либо не принимать его в расчет или искать приложения, для оказания такого вида услуг, в других местах. Зачастую такие приложения ненамного превосходят предлагаемые банками и имеющие высокую цену. Актуальность и практический аспект данных проблем связаны с тем, что нет «инструмента», который помогает вкладчику построить эффективный мультивалютный портфель. Объектом исследования являются мультивалютные вклады. Предметом исследования - оптимальные инвестиционные портфели для мультивалютного вклада, получаемые на основе различных математических методов.

Целью работы является разработка приложения для оценки эффективности и риска мультивалютного вклада на основе математических методов построения инвестиционного портфеля.

Задачами дипломной работы в связи с указанной целью являются:

-проанализировать условия мультивалютных вкладов в банках РФ и зарубежных странах;

- исследовать надежность вложения средств в мультивалютные вклады в банках РФ;

- раскрыть понятие оптимального инвестиционного портфеля для мультивалютного вклада;

- исследовать методы для построения оптимального портфеля;

- разработать калькулятор для оценки эффективности мультивалютного вклада.

Создание такого калькулятора поможет вкладчику на основе исследованных методов построить оптимальный портфель, с учетом его предпочтений, изменения курсов валют, с указанным риском.

Основными методами в достижении поставленной цели являются анализ литературы построения инвестиционных портфелей и управление финансовыми рисками, изучение условий мультивалютных вкладов различных банков на сетевых ресурсах, изучение языка программирования Visual C# и практика программирования в среде Visual Studio 2010 на платформе Net.Framework 4.0.

Работа состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются само понятие мультивалютного вклада, чем такой вид вклада отличаются от других, зарубежные и российские банки предлагающий такой вид услуги, различия между условиями и надежность вклада в российских банках.

Вторая глава посвящена исследованию математических методов построения оптимального портфеля. Включает определение понятия оптимального портфеля, описания методов построения портфеля.

Третья глава описывает разработанный калькулятор для оценки эффективности вкладов.

1. Мультивалютный вклад

1.1 Понятие мультивалютного вклада

Мультивалютные вклады - это такие депозиты, в которых деньги хранятся в нескольких одновременно.

Суть такого депозита заключается в том, что подписывая один договор на открытие вклада в банке, фактически открывается несколько счетов в разных валютах [1]. У вкладчиков имеется возможность конвертировать средства из одной валюты в другую без потери процентов. Это является главным преимуществом мультивалютных вкладов получения прибыли не только за счёт процентов, но и за счет своевременной конвертации средств. Тем самым, храня деньги в нескольких валютах, потери от снижения курса одной валюты компенсируются повышением курса другой.

Но, не смотря на описанные преимущества, у вклада имеется ряд недостатков связанных с колебанием курсов валют и знаний, необходимых для прибыльного управления вкладом. Кроме того введение мультивалютного счета обходится банку дороже, чем обслуживание обычного вклада, поэтому банкиры стараются компенсировать свои расходы за счет привлечения более крупных сумм. То есть минимальная сумма взноса на мультивалютный депозит составляет 0.5-1 тыс. долларов [2].

Мультивалютный вклад появился не так давно, вот что об это говорит начальник департамента персонального банковского обслуживания «Локо-банка» Андрей Попович: « Мультивалютный вклад «Трансатлантический» наш банк начал предлагать клиентам в 2004 году. Именно в этот период начался активный рост евро, и наши клиенты стали обращаться с соответствующими запросами».

В 2005 году на пресс-конференции банкиров Алексей Розоренов, который на тот момент занимал должность начальника департамента розничного бизнеса ОАО Банка «Зенит», а с июня 2010 года - заместителя председателя правления ОАО Банк «Зенит», [5] высказался, что небольшая востребованность мультивалютных вкладов определяется нежеланием вкладчиков рисковать. Хотя он подчеркнул, что создание этих вкладов подразумевает инструмент хеджирования валютных рисков. На этой же пресс- конференции начальник управления розничных операций банка «Возрождение», Евгений Дмитриев, подтвердил, что технологии мультивалютных вкладов до конца не отработана, поэтому ими бывает неудобно пользоваться. А так как вкладчики относятся к консервативной категории граждан и медленно переходят от привычных инструментов вложения сбережений к новым формам, естественно, что мультивалютные вклады не пользуются популярностью.

1.2 Мультивалютные вклады в России

Первые банки в России были созданы указом императрицы Елизаветы Петровны в 1745 году. Это были Банк для дворянства и Банк для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции. Только лишь с 1770 года правительство разрешило Дворянскому банку принимать вклады. Особую выгоду от вложений средств в банки россияне оценили к началу XIX века. К тому времени появились коммерческие банки, где предпочитали хранить средства наиболее обеспеченные слои населения, а также общества взаимного кредита и банкирские конторы, для людей менее обеспеченных. Коммерческие банки предлагали более высокие процентные ставки, тем самым привлекая клиентов. Наиболее надежной формой помещения сбережений были сберегательные кассы, потому что ответственность за них нес Государственный банк [4].

Огромное число наших соотечественников до сих пор вынуждены расходовать все свои заработанные средства на текущие нужды. Согласно...