Новичок
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 3
Репутация: 53
|
Re: Кто решит мне задачи??? Очень надо!
Завдання № 1.
Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 10 000 грн терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 8 %, а ризик неповернення коштів — 3 %. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 10 %.
Завдання № 2.
Інвестор має два напрями інвестування коштів в сумі 1 000 000 доларів:
1). Вкладення в євродоларовий 6-місячний депозит під ставку 8 %.
2). Вкладення інвестицій в Україні в гривнях під 20 % річних (спот-курс на дату інвестування 5,35 грн за долар).
Оцінити:
1) переваги та недоліки кожного варіанту;
2) рівень валютного ризику кожного варіанту інвестування.
Запропонувати методи управління валютним ризиком, які є найефективнішими в даному випадку.
Завдання № 3.
Використовуючи наведені нижче дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 % (в таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки (тис. грн).
Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 4,5 % протягом найближчого місяця?
Показник Період (місяці)
до 7 дн. до 1 1—3 3—6 7—9 10—12 і т. д. Всього
Активи 100 180 510 385 250 175 1800
Зобов’язання 270 320 415 230 110 255
Зробити висновки щодо ефективності управління відсотковим ризиком банку.
Завдання № 4.
Форвардний контракт за відсотковими ставками укладено 1.05.2003 між банком та позичальником. Форвардний період — 1 місяць; контрактний — 5 міс.; сума — 10 млн $.
На 1.05.2003 ринкові ставки становили: 1 міс. — 9,7 %; 3 міс. — 10,5%; 6 міс. — 11,3 %; 12 міс. — 13,7 %.
На дату платежу ринкова ставка — 10,8 %.
1. Описати умови укладення та виконання FRA.
2. Якими будуть для банку результати укладення форвардного контракту ?
Завдання № 5.
Банк продав клієнту опціон САР. Параметри САР: ставка — 12 %; період дії — 2 роки; сума — 10 млн дол. Ставки САР базуються на 6 міс. LIBOR. Описати механізм дії САР, якщо на дати перегляду 6-міс. LIBOR були зафіксовані на рівні:
І період — 9,7 % ІІІ період — 12,1 %
ІІ період — 12,3 % ІV період — 13,0 %
Якими будуть результати угоди САР для клієнта і банку, якщо опціонна премія склала 35 000 доларів?
Задача 1.
Предприятие «Интермост» заключило экспортный контракт на сумму S и предоставляет своему контрагенту (импортеру) возможность осуществить платежи четырьмя равными частями на протяжении двух лет с уплатой дополнительно X % годовых на остаток долга по предоставленной отсрочке платежей. Между контрагентами также заключено соглашение о том, что эта задолженность будет оформлена простыми векселями, которые экспортер передает форфейтеру по ставке учета Y % годовых.
При таких условиях определите, на какую общую сумму необходимо выставить простые векселя, чтобы через два года получить сумму S.
Показатели ед.
изм. Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. S тыс. долл. 480 510 460 430 420 400 530 520 510 500
2.X % 10 11 9 7 14 20 19 13 16 15
3.Y % 14 12 13 12 18 23 21 18 18 17
Задача 2.
Спот-курс составляет S долларов за 1 евро. Евродолларовая процентная ставка – X %, годовая процентная ставка на евро – Y %. Необходимо определить изменение стоимости фьючерсного контракта через 6 месяцев.
Показатели ед.изм. Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. S долл. 1,10 1,12 1,17 1,16 1,14 1,13 1,115 1,19 1,18 1,11
2.X % 7 7,5 7,4 7,6 7,7 8 7,9 7,7 7,55 7,42
3.Y % 6 6,4 6,3 6,7 6,9 7,1 7 6,2 6,25 6,33
|